Arbitrage

Arbitrage (Арбитраж) - торговая стратегия, заключающаяся в одновременной покупке и продаже одного и того же актива на разных рынках (или в разных формах) с целью извлечения прибыли из разницы в ценах.

Ключевые принципы:

• Один актив: Стратегия работает с идентичным или экономически эквивалентным активом (например, Bitcoin).
• Разные рынки: Разница в ценах возникает на разных биржах, в разных парах или разных финансовых инструментах.
• Одновременность: Покупка и продажа происходят практически одновременно, чтобы зафиксировать разницу и избежать рыночного риска.

Почему это не «без риска»?

Хотя классический арбитраж стремится быть безрисковым, на практике существуют следующие риски:

• Исполнения (временной лаг): За время между подачей ордеров цена может успеть измениться.
• Комиссии: Торговые и транзакционные комиссии могут «съесть» всю прибыль от небольшой разницы в ценах.
• Волатильность: На крипторынках цены могут меняться очень быстро.
• Ликвидность: Нельзя быть уверенным, что удастся исполнить обе сделки по желаемой цене.

Арбитраж в майнинге и криптоинвестициях:

В криптоиндустрии арбитраж одна из самых популярных стратегий. Вот её основные виды:

1. Пространственный арбитраж (Spatial Arbitrage):
   • Суть: Покупка актива на одной бирже, где цена ниже, и его одновременная продажа на другой бирже, где цена выше.
   • Пример: BTC торгуется по $30,000 на Binance и по $30,050 на Kraken. Трейдер покупает на Binance и продает на Kraken, получая прибыль за вычетом комиссий.
2. Треугольный арбитраж (Triangular Arbitrage):
   • Суть: Использование трёх и более валют на одной бирже для извлечения прибыли из несоответствия кросс-курсов.
   • Пример: Цикл BTC -> ETH -> USDT -> BTC может принести прибыль, если итоговое количество BTC окажется больше исходного.
3. Арбитраж на разнице цен между спотом и фьючерсами:
   • Суть: Покупка актива на спотовом рынке и одновременная продажа фьючерса на этот же актив (или наоборот), если их цены значительно разошлись.
4. Арбитраж для майнеров:
   • Суть: Майнер может выбирать, на какой пул или биржу направлять добытую криптовалюту, исходя из текущих цен и комиссий, чтобы максимизировать выручку в фиате (долларах или евро).

Арбитраж - это стратегия, направленная на получение прибыли с минимальным рыночным риском, но не абсолютно безрисковая. Её успех зависит от скорости исполнения, низких комиссий и эффективного управления рисками.